2026-10-27 - Curso Presencial / Online / Lic. Tomás Capretto / Rosario
Objetivos:
Temario:
Clase 1
-Probabilidad para cuantificar la incertidumbre.
-Regla de Bayes.
-Inferencia bayesiana.
-Distribución a priori, función de verosimilitud, distribución a posteriori.
-Distribución a posteriori como compromiso entre la función de verosimilitud y la distribución a priori.
-Modelo beta-binomial.
Clase 2
-Modelos de distribuciones conjugadas.
-Repaso del modelo beta-binomial.
-Modelo gamma-poisson.
-Modelo normal-normal.
-Modelo de regresión lineal normal conjugado.
-Distribución predictiva a priori y a posteriori.
Clase 3
-Limitaciones del enfoque analítico.
-Aproximación de la grilla.
-Integración de Monte Carlo.
-Algoritmo de Metropolis Hastings.
-Métodos de muestreo basados en cadenas de Markov: Algoritmo de Metropolis-Hastings, Monte Carlo Hamiltoniano, No-U-Turn Sampler (NUTS).
Clase 4
-Especificación y ajuste de modelos con PyMC.
-Herramientas numéricas y gráficas para el diagnóstico de la inferencia con ArviZ.
Clase 5
-Especificación y ajuste de modelos de regresión con PyMC.
-Elucidación de priors con PreliZ.
-Pruebas predictivas a priori y a posteriori.
-Modelos jerárquicos y shrinkage de parámetros.
Expositor: Lic. en Estadística Tomás Capretto
Destinado a: Profesionales en Ciencias Económicas y alumnos avanzados.